| Author: |
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Thomas Deck
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| Title: |
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Der Itô-Kalkül. Einführung und Anwendungen: Einfuhrung Und Anwendungen |
| Moochable copies: |
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| Topics: |
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| Published in: |
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German (Germany) |
| Binding: |
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Taschenbuch |
| Pages: |
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248 |
| Date: |
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2005-09-21 |
| ISBN: |
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3540253920 |
| Publisher: |
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Springer |
| Weight: |
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1.01 pounds |
| Size: |
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9.06 x 0.55 x 6.06 inches |
| Edition: |
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2006 |
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| Description: |
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Product Description
Dieses Buch behandelt stochastische Integrale bezüglich der Brownschen Bewegung It-Integrale, den daraus resultierenden Itschen Differentialkalkül und einige Anwendungen. Das Buch zeichnet sich durch zwei Besonderheiten aus Zum Einen sind die mathematischen Voraussetzungen minimiert, und zum Anderen wird der It-Kalkül in einem ersten Schritt völlig ohne Martingale entwickelt. Dies erleichtert insbesondere für Anwender den Einstieg in die Theorie, da tiefer liegende stochastische Methoden zunächst nicht benötigt werden. Erst in einem zweiten Schritt werden die engen Beziehungen zur Martingaltheorie und zur Browschen Bewegung entwickelt Darstellungssätze, Sätze von Lvy, Girsanov, etc.. Anwendungen auf stochastische Differentialgleichungen und Optionspreistheorie runden den Text ab. TOCMathematische Voraussetzungen.- It -Integrale für deterministische Integranden.- Anwendung Lineare stochastische Differentialgleichungen.- It-Integrale für stochastische Integranden.- Der Itsche Differentialkalkül.- Anwendung Stochastische Differentialgleichungen .- Martingale.- Darstellung Brownscher Martingale durch It-Integrale.- It-Integrale als zeittransformierte BBen.- Exponentielle Martingale.- Anwendung Optionspreistheorie.- Lösung ausgewählter Aufgaben.- Häufige Bezeichnungen und Abkürzungen.- Literatur.- Sachverzeichnis.
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| URL: |
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http://bookmooch.com/3540253920 |
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